Bagé foi elevada a Capela Curada em 1812, com a primeira capela construída em torrões de barro. A Igreja Matriz de São Sebastião, iniciada em 1862, sofreu danos nas guerras locais e serviu como hospital durante o Cerco de Bagé em 1893. A reconstrução, financiada por doações e auxílios, contou com a generosa contribuição de Carlos Martins, cujo túmulo está na base da igreja. O prédio é tombado pelo IPHAN, abrigando figuras notáveis como Gaspar Silveira Martins e o General Carlos Telles.